Ktnl07 07401067 le dinh nguyen bài 1


ước lượng lại phương trình hồi qui bằng phương pháp bình phương có trọng số theo White



tải về 1.42 Mb.
trang13/16
Chuyển đổi dữ liệu08.07.2016
Kích1.42 Mb.
#1542
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

ước lượng lại phương trình hồi qui bằng phương pháp bình phương có trọng số theo White.
1. Hồi quy Exptrav theo Income


Dependent Variable: EXPTRAV







Method: Least Squares







Date: 05/14/10 Time: 22:05







Sample: 1 51










Included observations: 51





































Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.  































C

0.498120

0.535515

0.930170

0.3568

INCOME

0.055573

0.003293

16.87558

0.0000































R-squared

0.853199

    Mean dependent var

6.340706

Adjusted R-squared

0.850203

    S.D. dependent var

7.538343

S.E. of regression

2.917611

    Akaike info criterion

5.017834

Sum squared resid

417.1103

    Schwarz criterion

5.093591

Log likelihood

-125.9548

    F-statistic

284.7850

Durbin-Watson stat

2.194928

    Prob(F-statistic)

0.000000






























2. Tính các phần dư ei



3. Chạy mô hình hồi quy e2 theo Income


Dependent Variable: SIGMA2_MU







Method: Least Squares







Date: 05/14/10 Time: 22:13







Sample: 1 51










Included observations: 51





































Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.  































C

2.192914

4.636127

0.473006

0.6383

INCOME

0.056935

0.028510

1.997036

0.0514































R-squared

0.075265

    Mean dependent var

8.178634

Adjusted R-squared

0.056393

    S.D. dependent var

26.00254

S.E. of regression

25.25872

    Akaike info criterion

9.334646

Sum squared resid

31262.14

    Schwarz criterion

9.410404

Log likelihood

-236.0335

    F-statistic

3.988154

Durbin-Watson stat

2.126292

    Prob(F-statistic)

0.051391
































SIGMA2_MU= 2.192914408 + 0.05693455557*INCOME
ước lượng lại phương trình hồi qui với trọng số SIGMA



Dependent Variable: EXPTRAV







Method: Least Squares







Date: 05/14/10 Time: 22:17







Sample: 1 51










Included observations: 51







Weighting series: SIGMA





































Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.  































C

-0.199715

0.784310

-0.254638

0.8001

INCOME

0.058860

0.002715

21.67839

0.0000


































Weighted Statistics





































R-squared

0.905579

    Mean dependent var

8.803754

Adjusted R-squared

0.903652

    S.D. dependent var

16.34141

S.E. of regression

4.053436

    Akaike info criterion

5.675433

Sum squared resid

805.0867

    Schwarz criterion

5.751191

Log likelihood

-142.7235

    F-statistic

469.9526

Durbin-Watson stat

2.291150

    Prob(F-statistic)

0.000000


































Unweighted Statistics





































R-squared

0.847987

    Mean dependent var

6.340706

Adjusted R-squared

0.844884

    S.D. dependent var

7.538343

S.E. of regression

2.968956

    Sum squared resid

431.9203

Durbin-Watson stat

2.101548









































EXPTRAV = -0.1997152197 + 0.05886047842*INCOME


  1. Hãy kiểm định White về hiện tượng phương sai của sai số thay đổi trong mô hình của câu 5 với mức ý nghĩa = 10%

giả thiết: Ho: e1=e2=…=en



H1: ei # ej


White Heteroskedasticity Test:


































F-statistic

5.527501

    Prob. F(4,46)

0.001017

Obs*R-squared

16.55572

    Prob. Chi-Square(4)

0.002357














































Test Equation:







Dependent Variable: WGT_RESID^2




Method: Least Squares







Date: 05/16/10 Time: 22:19







Sample: 1 51










Included observations: 51





































Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.  































C

-13.29557

375.3913

-0.035418

0.9719

WGT

246.7482

1257.745

0.196183

0.8453

WGT^2

-374.0439

1135.303

-0.329466

0.7433

INCOME*WGT

1.643537

2.944241

0.558221

0.5794

INCOME^2*WGT^2

-0.000408

0.000364

-1.122599

0.2674































R-squared

0.324622

    Mean dependent var

15.78601

Adjusted R-squared

0.265893

    S.D. dependent var

57.33304

S.E. of regression

49.12296

    Akaike info criterion

10.71942

Sum squared resid

111001.0

    Schwarz criterion

10.90882

Log likelihood

-268.3453

    F-statistic

5.527501

Durbin-Watson stat

2.649477

    Prob(F-statistic)

0.001017






























nR2=2.352386 > Chi-Square(4) = 1.063623--- bác bỏ Ho --phương sai thay đổi


Bài tập 9 :

Dữ liệu nầy nói về doanh số và tồn kho của công nghiệp một quốc gia Châu Au trong giai đọan 1950-1991 :



YEAR SALES INVENTORIES

1950 38596 59822

1951 43356 70242

1952 44840 72377

1953 47987 76122

1954 46443 73175

1955 51694 79516

1956 54063 87304

1957 55879 89052

1958 54021 87055

1959 59729 92097

1960 60827 94719

1961 61159 95580

1962 65662 101049

1963 68995 105463

1964 73682 111504

1965 80283 120929

1966 87187 136824

1967 90918 145681

1968 98794 156611

1969 105812 170400

1970 108352 178594

1971 117023 188991

1972 131227 203227

1973 153881 234406

1974 178201 287144

1975 182412 288992

1976 204386 318345

1977 229786 350706

1978 260755 400929

1979 298328 452636

1980 328112 510124

1981 356909 547169

1982 348771 575486

1983 370501 591858

1984 411427 651527

1985 423940 665837

1986 431786 664654

1987 459107 711745

1988 496334 767387

1989 522344 813018

1990 540788 835985

1991 533838 828184

---------------------------------------------



tải về 1.42 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16



Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý
    Quê hương
BÁO CÁO
Tài liệu