Ktnl07 07401067 le dinh nguyen bài 1


Sales : Doanh Số của ngành công nghiệp (triệu $ ) Inventories



tải về 1.42 Mb.
trang14/16
Chuyển đổi dữ liệu08.07.2016
Kích1.42 Mb.
#1542
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Sales : Doanh Số của ngành công nghiệp (triệu $ )

Inventories : Giá trị tồn kho của ngành công nghiệp (triệu $ )
Yêu cầu :
a.Thực hiện một mô hình đơn giản xác định rằng số sales là một hàm tuyến tính theo Inventories.


Dependent Variable: SALES







Method: Least Squares







Date: 05/14/10 Time: 22:01







Sample: 1950 1991







Included observations: 42





































Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.  































C

-911.6914

1165.337

-0.782342

0.4386

INVENTORIES

0.642845

0.002889

222.5282

0.0000































R-squared

0.999193

    Mean dependent var

199479.4

Adjusted R-squared

0.999173

    S.D. dependent var

166654.0

S.E. of regression

4793.439

    Akaike info criterion

19.83433

Sum squared resid

9.19E+08

    Schwarz criterion

19.91708

Log likelihood

-414.5210

    F-statistic

49518.79

Durbin-Watson stat

1.374931

    Prob(F-statistic)

0.000000
































SALES = -911.691393 + 0.6428449796*INVENTORIES

b.Vẽ đồ thị phần dư của mô hình hồi qui ở câu a theo Inventories. Dựa vào đồ thị trên anh chị có ý kiến gì vế tương quan chuỗi ?

Qua đồ thị ta thấy:



c. Hãy trình bày kiểm định Durbin – Watson xem phần dư của phương trình trên có tương quan chuỗi bậc nhất hay không ?

giả thiết: Ho: p =0

H1: p # 0

theo kết quả chạy hồi qui ở câu a ta có: d = 1.374931

với mức ý nghĩa 5%, tra bảng Durbin – Watson với n = 40, k=1 ta có:

dL = 1.442

dU = 1.544

d < dL ---- bác bỏ Ho, tức là có hiẹn tượng tự tương quan chuỗi bậc nhất


d. Hãy giải thích các hậu quả của tương quan chuổi bậc nhất với hàm ước lượng OLS . Đề nghị giải pháp khắc phục tương quan chuỗi trong phép hồi qui nói trên nếu có ?
hậu quả của tương quan chuỗi bậc nhất với hàm ước lượng OLS :

- phương sai ước lượng được của các ước lượng bình phương bé nhất thông thường là không chệch.

- kiểm định t và F nói chung không đáng tin cậy.

- Kết quả là R2 được tính toán như đã biết có thể là đo lượng không đáng tin cậy cho R2 thực.

- cho các phương sai và các sai số chuẩn của dự toán đã tính được cũng có thể không hiệu quả.

Đề nghị giải pháp khắc phục tương quan chuỗi trong phép hồi qui nói trên:

Khi cấu trúc tự tương quan là đã biết vì các nhiễu của các Ut không quan sát được nên tính chất của tương quan chuổi thường là vấn đề suy đoán hoặc là do những đồi hỏi cấp bách của thực tiển.trong thực hành người ta thường sử dụng mô hình tự hồi quy bậc nhất

Khi cấu trúc tự tương quan là chưa biết thì ta sử dụng phương pháp sai phân cấp 1,ước lượng p dựa theo thống kê d_Durbin_Watson, thủ tục Cochrane_Orcutt để ước lượng p, thủ tục Cochrane_Orcutt 2 bước để ước lượng p, phương pháp d_Durbin_Watson 2 bước để ước lương p và các

* khắc phục

Ước lượng p dựa trên thống kê Durbin – Watson

p^= 1 - d/2 = 1 - 1.374931/2 = 1 - 0.6874655 = 0.3125345

phương trình hồi qui SALES phụ thuộc vào INVENTORIES viết lại:

SALES = b`1 + b`2*INVENTORIES + et

với b`1 = b1*(1-p) = -911.691393*(1-0.3125345) = -626.7563793

b`2 = b2 = 0.6428449796

hay : SALES = -626.7563793 + 0.6428449796* INVENTORIES



Bài Tập 10 :

Một quan sát thú vị về việc thuê bao truyền hình cáp , người ta đưa ra những dữ liệu sau đây :




AGE

AIR

HOME

INST

SUB

SVC

TV

Y

11.83

13

350

14.95

105

10

16

9839

11.42

11

255.631

15

90

7.5

15

10606

7.33

9

31

15

14

7

11

10455

6.92

10

34.84

10

11.7

7

22

8958

26

12

153.434

25

46

10

20

11741

8.83

8

26.621

15

11.217

7.66

18

9378

13.08

8

18

15

12

7.5

12

10433

5.58

7

9.324

15

6.428

7

17

10167

12.42

8

32

10

20.1

5.6

10

9218

4.92

6

28

15

8.5

6.5

6

10519

4.08

6

8

17.5

1.6

7.5

8

10025

4.25

9

5

15

1.1

8.95

9

9714

10.67

7

15.204

10

4.355

7

7

9294

17.58

7

97.889

24.95

78.91

9.49

12

9784

8.08

7

93

20

19.6

7.5

9

8173

0.17

6

3

9.95

1

10

13

8967

13.25

5

2.6

25

1.65

7.55

6

10133

12.67

5

18.284

15.5

13.4

6.3

11

9361

5.25

6

55

15

18.708

7

16

9085

15

6

1.7

20

1.352

5.6

6

10067

17

5

270

15

170

8.75

15

8908

6.83

6

46.54

15

15.388

8.73

9

9632

5.67

6

20.417

5.95

6.555

5.95

10

8995

7

5

120

25

40

6.5

10

7787

11.25

7

46.39

15

19.9

7.5

9

8890

2.92

4

14.5

9.95

2.45

6.25

6

8041

2.17

5

9.5

20

3.762

6.5

6

8605

7.08

4

81.98

18

24.882

7.5

8

8639

12.17

4

39.7

20

21.187

6

9

8781

13.08

4

4.113

10

3.487

6.85

11

8551

0.17

6

8

10

3

7.95

9

9306

7.67

5

99.75

9.95

42.1

5.73

8

8346

10.33

4

33.379

15

20.35

7.5

8

8803

12.25

5

35.5

17.5

23.15

6.5

8

8942

2

4

34.775

15

9.866

8.25

11

8591

13.08

6

64.84

10

42.608

6

11

9163

1

6

30.556

20

10.371

7.5

8

7683

4

5

16.5

14.95

5.164

6.95

8

7924

4.67

4

70.515

9.95

31.15

7

10

8454

3

4

42.04

20

18.35

7

6

8429

Trong đó:



  • SUB : số đăng ký thuê bao được yêu cầu lắp đặt cho mỗi hệ thống cáp truyền hình

  • Home : số hộ gia đình mà mỗi hệ thống cáp truyền hình đi ngang qua

  • Inst : phí lắp đặt ( USD/Lần)

  • SVC : Phí dịch vụ cho mỗi hệ thống (USD/tháng )

  • TV : số kênh truyền hình mà mỗi hệ thống cáp cung cấp (kênh /hệ thống cáp )

  • Age : thời gian hệ thống đã họat động ( năm )

  • Air : số kêng truyền hình mà hệ thống nhận được từ hệ thống cáp

  • Y : thu nhập bình quân đầu người (USD/ người )




  1. Hãy phân tích quan hệ kỳ vọng của số đăng ký thuê bao (SUB) với các nhân tố ảnh hưởng có sẳn trong dữ liệu ?




Dependent Variable: SUB







Method: Least Squares







Date: 05/15/10 Time: 13:22







Sample: 1 40










Included observations: 40





































Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.  































C

-6.807726

26.65981

-0.255355

0.8001

AGE

1.193511

0.502651

2.374434

0.0237

AIR

-5.111142

1.518459

-3.366005

0.0020

HOME

0.405549

0.035003

11.58599

0.0000

INST

-0.526420

0.476074

-1.105751

0.2771

SVC

2.038732

2.126968

0.958516

0.3450

TV

0.756508

0.687811

1.099877

0.2796

Y

0.001655

0.003469

0.477101

0.6365































R-squared

0.887748

    Mean dependent var

24.50850

Adjusted R-squared

0.863193

    S.D. dependent var

33.53720

S.E. of regression

12.40453

    Akaike info criterion

8.050857

Sum squared resid

4923.914

    Schwarz criterion

8.388633

Log likelihood

-153.0171

    F-statistic

36.15343

Durbin-Watson stat

2.182694

    Prob(F-statistic)

0.000000

































tải về 1.42 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương