Ktnl07 07401067 le dinh nguyen bài 1


SAVINGS = 1.016117401 + 0.08033187867*INCOME



tải về 1.42 Mb.
trang10/16
Chuyển đổi dữ liệu08.07.2016
Kích1.42 Mb.
#1542
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16

SAVINGS = 1.016117401 + 0.08033187867*INCOME
Giai đọan 1982-1995:


Dependent Variable: SAVINGS







Method: Least Squares







Date: 05/14/10 Time: 21:35







Sample: 1982 1995







Included observations: 14





































Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.  































C

153.4947

32.71227

4.692266

0.0005

INCOME

0.014862

0.008393

1.770773

0.1020































R-squared

0.207169

    Mean dependent var

209.7857

Adjusted R-squared

0.141100

    S.D. dependent var

31.15670

S.E. of regression

28.87505

    Akaike info criterion

9.695396

Sum squared resid

10005.22

    Schwarz criterion

9.786690

Log likelihood

-65.86777

    F-statistic

3.135639

Durbin-Watson stat

1.786588

    Prob(F-statistic)

0.101972

SAVINGS = 153.49467 + 0.01486243404*INCOME

Ý nghĩa của hệ số hồi qui 2: cho thấy mối quan hệ tỉ lệ thuận giữa tiết kiệm quốc gia với thu nhập quốc gia. hệ số 2 đo lường đại lượng tiết kiệm quốc dân, nó cho biết mức độ tiết kiệm quốc dân tăng thêm khi thu nhập quốc dân tăng thêm 1 tỉ USD

+ Trong giai đoạn 1970-1981: Khi thu nhập quốc gia tăng thêm 1 tỉ USD thì về trung bình tiết kiệm quốc gia tăng thêm 0.08 tỉ USD

+ Trong giai đoạn 1982-1995: Khi thu nhập quốc gia tăng thêm 1 tỉ USD thì về trung bình tiết kiệm quốc gia tăng thêm 0.015 tỉ USD



  1. Hãy xây dựng hàm hồi qui dạng bội (đa biến) có dạng sau đây cho giai đọan 1970-1995:

Saving = 1 + 2* Dum + 3* Income + u

ý nghĩa kinh tế của 3 đo lường đại lượng gì trong hàm hồi qui?




Dependent Variable: SAVINGS







Method: Least Squares







Date: 05/14/10 Time: 21:36







Sample: 1970 1995







Included observations: 26





































Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.  































C

71.70587

13.54567

5.293639

0.0000

DUM

37.83347

22.90507

1.651751

0.1122

INCOME

0.026468

0.007925

3.339604

0.0028































R-squared

0.791900

    Mean dependent var

162.0885

Adjusted R-squared

0.773804

    S.D. dependent var

63.20446

S.E. of regression

30.06008

    Akaike info criterion

9.752440

Sum squared resid

20783.00

    Schwarz criterion

9.897605

Log likelihood

-123.7817

    F-statistic

43.76180

Durbin-Watson stat

1.045517

    Prob(F-statistic)

0.000000
































SAVINGS = 71.70587083 + 37.83347007*DUM + 0.026467889*INCOME
Ý nghĩa kinh tế của đại lượng 3 : cho thấy mối quan hệ tỉ lệ thuận giữa tiết kiệm quốc gia với thu nhập quốc gia. đại lượng 3 đo lường đại lượng tiết kiệm quốc dân trong các giai đoạn với các chính sách tiền tệ khác nhau, nó cho biết mức độ tiết kiệm quốc dân tăng thêm 0.0265 Tỉ USD khi thu nhập quốc dân tăng thêm 1 tỉ USD trong điều kiện không có sự thay đổi gì về chính sách tiền tệ của quốc gia.


  1. Từ câu 2 anh chị hãy viết phương trình hồi qui cho truờng hợp Dum=1 và Dum = 0 . So sánh kết quả nầy với kết quả mà anh chị đã tìm ra ở câu 1 . Nêu nhận xét của anh chị về kết quả tìm được ?

kết quả hồi qui 2 trường hợp dum = 0 và dum = 1 giai đoạn 1970 – 1995:




Dependent Variable: SAVINGS







Method: Least Squares







Date: 05/16/10 Time: 22:24







Sample: 1970 1995







Included observations: 26





































Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.  































C

62.42267

12.76075

4.891772

0.0001

INCOME

0.037679

0.004237

8.893776

0.0000































R-squared

0.767215

    Mean dependent var

162.0885

Adjusted R-squared

0.757515

    S.D. dependent var

63.20446

S.E. of regression

31.12361

    Akaike info criterion

9.787614

Sum squared resid

23248.30

    Schwarz criterion

9.884391

Log likelihood

-125.2390

    F-statistic

79.09925

Durbin-Watson stat

0.859717

    Prob(F-statistic)

0.000000
































SAVINGS = 62.42267117 + 0.03767912963*INCOME



Trường hợp dum=0 (1970 – 1995)

hàm hồi qui có dạng:

SAVINGS = 1 + 2* INCOME + u

SAVINGS = 62.42267117 + 0.03767912963*INCOME

+ So với trường hợp dum = 0 giai đoạn năm 1970 – 1981 của câu 1 ta thấy:

Mức tiết kiệm trung bình giai đoạn 1970 – 1995 ít hơn hơn mức tiết kiệm trong giai đoạn 1970 – 1981 khi thu nhập quốc dân tăng thêm 1 tỉ USD, bởi vì giai đoạn 1970 – 1995 do ảnh hưởng của chính sách tiền tệ mở rộng, lãi suất thấp (1982 – 1995) nên người dân có xu hướng đầu tư do vay được tiền với lãi suất thấp kéo theo cả giai đoạn 1970 – 1995 tiết kiệm quốc dân giảm. Cụ thể là: khi thu nhập tăng 1 tỉ USD thì về trung bình tiết kiệm tăng thêm 0.08 tỉ USD (1970 – 1981), gần 0.04 tỉ USD (1970 – 1995)

Trường hợp dum=1 (1970 – 1995):

hàm hồi qui có dạng:

SAVINGS = (1 + 2) + 3* INCOME + u

SAVINGS = 100.2561412 + 0.03767912963*INCOME

Hệ số b1 = 1 + 2 = 62.42267117 + 37.83347007 = 100.2561412

+ So với trường hợp dum = 1 giai đoạn năm 1982 – 1995 của câu 1 ta thấy:

Mức tiết kiệm trung bình giai đoạn 1970 – 1995 nhiều hơn hơn mức tiết kiệm trong giai đoạn 1982 – 1995 khi thu nhập quốc dân tăng thêm 1 tỉ USD. bởi vì giai đoạn 1970 – 1995 do ảnh hưởng của chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất cao (1970 – 1981) kéo theo cả giai đoạn 1970 – 1995 mức tiết kiệm tăng do người dân có xu hướng gửi tiết kiệm nhiều (bởi vì lãi suất cao kéo theo chi phí cơ hội của việc giữ tiền cao). Cụ thể là: khi thu nhập tăng 1 tỉ USD thì về trung bình tiết kiệm tăng thêm khoảng 0.015 tỉ USD (1982 – 1995), khoảng 0.04 tỉ USD (1970 – 1995)




  1. Hãy xây dựng hàm hồi qui dạng bội ( đa biến ) có dạng sau đây cho giai đọan 1970-1995:

Saving = 1 + 2* Dum + 3.Income + 4* Dum* Income + u



Dependent Variable: SAVINGS







Method: Least Squares







Date: 05/14/10 Time: 21:56







Sample: 1970 1995







Included observations: 26





































Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.  































C

1.016117

20.16483

0.050391

0.9603

DUM

152.4786

33.08237

4.609058

0.0001

INCOME

0.080332

0.014497

5.541347

0.0000

DUM_X_INCOME

-0.065469

0.015982

-4.096340

0.0005































R-squared

0.881944

    Mean dependent var

162.0885

Adjusted R-squared

0.865846

    S.D. dependent var

63.20446

S.E. of regression

23.14996

    Akaike info criterion

9.262501

Sum squared resid

11790.25

    Schwarz criterion

9.456055

Log likelihood

-116.4125

    F-statistic

54.78413

Durbin-Watson stat

1.648454

    Prob(F-statistic)

0.000000

































tải về 1.42 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16



Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý
    Quê hương
BÁO CÁO
Tài liệu