PL1: VẤN ĐỀ ĐỊNH DẠNG CỦA SVAR - Q: từ các hệ số của mô hình VAR dạng rút gọn có suy ra được các tham số của SVAR?
PL1: VẤN ĐỀ ĐỊNH DẠNG CỦA SVAR - NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE
- Mô hình (1.1) viết lại thành:
- Do đó nếu 1- a11a12 ≠ 0 thì:
PL1: VẤN ĐỀ ĐỊNH DẠNG CỦA SVAR - NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE
PL1: VẤN ĐỀ ĐỊNH DẠNG CỦA SVAR - NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE
- Khi ước lượng (1.2) sẽ thu được ước lượng của 9 tham số (?)
- Nhưng (1.1) có 10 tham số cần ước lượng: không định dạng được => để mô hình là định dạng được thì cần phải đưa thêm ràng buộc lên mô hình
- Tùy bài toán mà đưa ra các ràng buộc thích hợp
GIỚI THIỆU MÔ HÌNH - NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE
TÍNH KHẢ NGHỊCH CỦA CHUỖI MA* - NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE
- MA(1): xt = εt+0.1εt-1 =>
- εt=xt-0.1 εt-1; εt-1=xt-1-0.1 εt-2
- => xt = εt +0.1(xt-1-0.1 εt-2)=..
- = εt + 0.1xt-1 +..+(0.1)k xt-k +…=> khả nghịch
- MA(1): xt = εt+εt-1
- => xt = εt+xt-1-xt-2+..+xt-(2k+1)-…=> không khả nghịch
PHƯƠNG TRÌNH ĐẶC TRƯNG* - NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE
- Phương trình xt = a1xt-1 có phương trình đặc trưng là: (λ-a1)= 0, có nghiệm là λ=a1
- xt = a1xt-1 + a2xt-2: (λ2 –a1λ-a2)= 0, có 2 nghiệm
- xt = a1xt-1 + ..+ apxt-p: (λp –a1λp-1-..-ap)= 0 có p nghiệm
- Chuỗi AR dừng nếu các nghiệm đặc trưng của nó nằm trong vòng tròn đơn vị
- Chuỗi MA khả nghịch nếu các nghiệm đặc trưng của nó nằm trong vòng tròn đơn vị
- NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE
Chia sẻ với bạn bè của bạn: |
