THỰC HÀNH - Số liệu: từ 2000m1-2008m1
- Biến số: core, grgdp, grm2/ grr1, grm2, grtygia, grnhapkhau
PHỤ LỤC- ĐIỀU KIỆN ĐỂ VAR(1) ỔN ĐỊNH - NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE
- Xét VAR(1): xt = Axt-1 + et
- Xét hệ thuần nhất: xt = A xt-1
- xit= ci λt =>
- c1 λt = a11c1 λt-1 +..+a1kck λt-1
- ----------------------------------------------------
- ck λt = ak1c1 λt-1 +..+akkck λt-1
- Hệ này tương đương với:
- c1 (a11-λ) + a12c2 +..+a1kck =0
- ----------------------------------
- c1ak1 + a12c2 +..+(akk - λ )ck =0
PHỤ LỤC- ĐIỀU KIỆN ĐỂ VAR(1) ỔN ĐỊNH - NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE
- Để hệ có nghiệm không tầm thường thì định thức của ma trận phải bằng 0.
- Mặt khác định thức này phải là hàm của λ:
- a0(λ- λ1)…(λ- λk) = 0
- Với λ1,.., λk là các nghiệm riêng của ma trận =>
- => xit = d1 λ1t+..+dkλkt
- => để hệ ổn định thì các λi (các nghiệm riêng của ma trận A) phải nằm trong vòng tròn đơn vị
ƯỚC LƯỢNG VECM - NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE
- B1: Định dạng mô hình
- Kiểm định tính đồng tích hợp
- Nếu chuỗi là không dừng=> biến đổi về chuỗi dừng
- Xác định p và q
- B2: Ước lượng mô hình
- B3: Thẩm định mô hình
- B4: Dự báo
ƯỚC LƯỢNG VECM - NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE
- B1. Kiểm tra xem các biến có phải là CI(1)?
- B2. Chọn bước trễ/ Ước lượng mô hình với số bước trễ đã chọn/ số quan hệ dài hạn
- B3. Kiểm định mô hình
- B4. Phân tích kết quả và dự báo
- B5.Phân tích hàm phản ứng/ phân rã phương sai
Chia sẻ với bạn bè của bạn: |
