4. DỰ BÁO - THỰC HÀNH VỚI CHUỖI SỐ LIỆU GIÁ (ARIMA)
CÂU HỎI THẢO LUẬN - NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE
- Khi nào nên sử dụng mô hình chuỗi thời gian đơn biến
- NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE
- AR(1): yt = b1yt-1 + εt;
-
-
- => cov(yj, εj+1) =..= cov(yj, εj+m)=0
- cov(ytyt-1)= E((b1yt-1+ εt)yt-1 )=b1σy2,=> γ1 = b1
- cov(yt,yt-k) = b1k σy2 => γk = b1k
PHỤ LỤC: SAI SỐ DỰ BÁO - NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE
- AR(1):
- yt+1 = ayt + εt+1 => yf = ayt
- yt+2 = a2yt + ayt+1 + εt+2 => yf = a2yt,..
- Dự báo:
- Sai số:
- var|t(yt+1) = vart(ayt + εt+1) = σ2
- var|t(yt+k) = (1+a2+..+a2(k-1)) σ2
PHẦN II: MÔ HÌNH CHUỖI THỜI GIAN ĐA BIẾN - NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE
I. MÔ HÌNH VAR (TỰ HỒI QUY DẠNG VEC TƠ) - NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE
MÔ HÌNH VAR – VÍ DỤ - NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE
- Mô hình về lạm phát với nền kinh tế đóng
MÔ HÌNH VAR - NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE
- Mô hình với hai biến, 1 bước trễ
- Nhận xét:
- Vế phải của phương trình chỉ chứa biến trễ
- Có tính đối xứng
MÔ HÌNH VAR - NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE
Chia sẻ với bạn bè của bạn: |
