ACF CHO AR(1) ACF CHO MA(1) - NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE
ACF cho MA(q), PACF cho AR(p) - NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE
PHƯƠNG PHÁP BOX-JENKINS (n>=50) - NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE
- B1: Định dạng mô hình
- Kiểm định tính dừng của chuỗi,
- Nếu chuỗi là không dừng=> biến đổi về chuỗi dừng
- Xác định p và q
- B2: Ước lượng mô hình
- B3: Thẩm định mô hình
- B4: Dự báo
B1: Định dạng mô hình: - NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE
- Kiểm định tính dừng của chuỗi
- Nếu không dừng => biến đổi về chuỗi dừng
- Xác định p và q
KIỂM ĐỊNH TÍNH DỪNG CỦA CHUỖI - NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE
- Xét mô hình:
- xt = ρxt-1+ εt
- nếu |ρ|<1 => chuỗi là dừng =>
- việc kiểm định tính dừng chuyển về bài toán kiểm định
- Kiểm định tính dừng:
- Kiểm định Dickey-Fuller
- H0: ρ =1; H1: ρ<1
- thực hiện: Δxt = (ρ-1)xt-1+ εt
- => kiểm định hệ số (ρ-1)<0?
KIỂM TRA TÍNH DỪNG CỦA CHUỖI - NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE
- Các lựa chọn khác:
- xt =a0+ ρxt-1+ εt
- xt = a0+ ρxt-1+ bt+ εt
- Kiểm định ADF:
- Δxt = (ρ-1)xt-1+b1Δxt-1+..+ bpΔxt-p + εt
- và lựa chọn tương ứng
- Q: khi thực hiện thì sử dụng lựa chọn nào?
B1: ĐỊNH DẠNG MÔ HÌNH - NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE
- Kiểm định tính dừng của chuỗi
- Nếu không dừng => biến đổi về chuỗi dừng
- Xác định p và q
BIẾN ĐỔI THÀNH CHUỖI DỪNG - NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE
- 3 nguồn chính làm dạng không dừng:
- xu thế tất định
- xu thế ngẫu nhiên
- yếu tố mùa vụ
- Dừng xu thế (tất định): xt = a0 + a1t + ut
- ước lượng mô hình trên OLS
- Lấy phần dư => được chuỗi dừng
- Dừng sai phân: (xu thế ngẫu nhiên) thường lấy sai phân sẽ được chuỗi dừng. Chuỗi I(d)
BIẾN ĐỔI THÀNH CHUỖI DỪNG - NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE
- Yếu tố mùa vụ=>Thực hiện khử yếu tố mùa vụ
- x*t = xt – xt-4 ( hay x*t = (1-L4)xt )
- x*t = xt – xt-12 ( hay x*t = (1-L12)xt )
- Vừa mùa vụ vừa ngẫu nhiên:
- x*t = (1-L)(1-L4)xt chẳng hạn
B1: ĐỊNH DẠNG MÔ HÌNH - NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE
- Kiểm định tính dừng của chuỗi
- Nếu không dừng => biến đổi về chuỗi dừng
- Xác định p và q
XÁC ĐỊNH P VÀ Q - NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE
- Dựa vào lược đồ ADF và PADF
- AR(1): PACF: bằng 0 từ bước 2, ACF: giảm
- AR(2): PACF bằng 0 từ bước 3 bước, ACF: giảm
- MA(1): ACF=0 từ k=2, PACF giảm
- MA(2): ACF=0 từ k=3, PACF giảm
- ARMA(p,q): ?
- Có thể có một số mô hình ứng viên khác nhau
Chia sẻ với bạn bè của bạn: |
