4.HOLT-WINTERS VỚI XU THẾ - x*n = αxn+(1- α)Tn-1
- Tn= β(x*n-x*n-1)+(1- β)Tn-1
- Giá trị ban đầu: T2 = x2-x1; x*2=x2
- Dự báo:
- x*n+1 = x*n + Tn
- x*n+h = x*n + hTn
- (số liệu: gtsx, gdp)
4. HOLT-WINTERS VỚI T VA S - NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE
- Y*t = α(Yt/Ft-s) +(1- α)(Y*t-1+Tt-1)
- Tt = β(Y*t – Y*t-1) +(1- β)Tt-1
- Ft = λ Yt/Y*t-1 + (1- λ )Ft-s
- Trong đó: F: chỉ số thời vụ, s: số thời kỳ trong 1 năm
- Dự báo: dự báo cho thời kỳ (n+h) với thời kỳ hiện tại: n
- Y*(n+h) = (Y*n +h Tn)Fn+h-s với h =1,2,..s
- Y*(n+h) = (Y*n +h Tn)Fn+h-2s với h= s+1;..; 2s
- v.v
THỰC HÀNH TRÊN EVIEWS - NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE
- THỰC HÀNH VỚI SỐ LIỆU gtsx
II. MÔ HÌNH ARMA - NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE
MỘT SỐ KHÁI NIỆM - NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE
- Nhiễu trắng (white noise):
- E(εt) = 0 với mọi t
- Var(εt) = σ2 với mọi t
- cov(εt, εt-s) = 0 với mọi t ≠ s
- => sốc ngẫu nhiên
- ý nghĩa:
MỘT SỐ KHÁI NIỆM - NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE
- Chuỗi dừng xt
- E(xt) = µ với mọi t
- Var(xt) = σ2 với mọi t
- cov(xt, xt-s) = γs với mọi t,s
- Chỉ quan tâm đến chuỗi dừng
CHUỖI TỰ HỒI QUY AR(1) - NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE
- Xét chuỗi có dạng:
- xt = a0 +a1xt-1+ εt
- Trong đó εt là nhiễu trắng
- Ý nghĩa: giá trị hôm nay bằng tổng có trọng số của giá trị trong quá khứ và sốc ngẫu nhiên
- Nếu biết chuỗi là dừng, có dạng AR(1) => có thể ước lượng được ai => dự báo được cho xt
Chia sẻ với bạn bè của bạn: |
