XÂY DỰNG KỊCH BẢN PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG VAR XÂY DỰNG KỊCH BẢN - NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE
- Q: Nếu biến điều khiển diễn biến A thì các biến nội sinh sẽ như thế nào?
- => kịch bản 1: phá giá đồng tiền 5% (scenario1)
- => kịch bản 2: giữ nguyên tỷ giá (scenario2)
- NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE
VÍ DỤ - NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE
HÀM PHẢN ỨNG (IRF) - NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE
- Q: Tác động của sốc chính sách lên các biến khác?
- => sử dụng phân tích IRF
- Thực hiện: Biểu diễn các biến phụ thuộc như một hàm của các cú sốc (impulse)
- Xét hệ (1.2): yt = B0 + B1yt-1+ et , nếu hệ ổn định =>
PHÂN RÃ PHƯƠNG SAI - NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE
- Mục đích: xem xét vai trò tác động của cú sốc lên sai số dự báo
- Thực hiện như sau: Từ (1.4)
- Do đó giá trị dự báo sau n bước là:
- Sai số dự báo
PHÂN RÃ PHƯƠNG SAI - NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE
- Chẳng hạn khi n = 1
- Hay:
- Do đó phương sai của sai số dự báo là:
PHÂN RÃ PHƯƠNG SAI - NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE
- Khi đó vai trò của mỗi cú sốc lên phương sai của sai số dự báo được thể hiện trong các tỷ số sau:
Ví dụ - NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE
- Cho mô hình sau:
- y = 0.8 yt-1 +0.2 zt-1 + e1t
- zt = 0.2 yt-1 +0.8 zt-1 + e2t
- Giả sử e1t = εyt+ 0.5εZt, e2t = εzt, tìm hàm phản ứng của y khi εyt sốc 1 đơn vị,
- Chuỗi y,z có dừng không?
Chia sẻ với bạn bè của bạn: |
