QUAN HỆ GIỮA MA TRẬN Π VÀ Q.H Đ.T.H - Có duy nhất một quan hệ đồng tích hợp
- Có r mối quan hệ đồng tích hợp độc lập
- Hạng của ma trận = số giá trị riêng khác 0 của ma trận
- => xét số nghiệm riêng của ma trận => kiểm định Johansen
- xi I(1) => 0≤r
- xi:CI(1,1) => 0
PHỤ LỤC 5: KIỂM ĐỊNH JOHANSON - NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE
- Kiểm định vết (trace test)
- H0: r ≤ r0; H1: r >r0
- Kiểm định dựa trên giá trị riêng lớn nhất (max eigenvalue test)
- H0: r = r0, H1: r = r0+1
- Các kiểm định này thực hiện theo thứ tự và dừng lại khi H0 đầu tiên không bị bác bỏ
ƯỚC LƯỢNG VECM - NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE
- B1. Kiểm tra xem các biến có phải là CI(1)?
- B2. Chọn bước trễ: thực hiện VAR cho I(1) để chọn
- B3. Ước lượng mô hình với số bước trễ đã chọn, xác định hạng của ma trận Π/ kiểm định như trong VAR
- B4.Phân tích kết quả/ hệ số dài hạn/ hệ số hiệu chỉnh
- B5.Phân tích hàm phản ứng/ phân rã phương sai
B3 - NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE
- Kiểm định về đồng tích hợp: k. định Johansen
- Có các lựa chọn tương ứng
- Δy=α(β’yt-1+a0 +a1t)+b0 c0+ εt
- Δy=α(β’yt-1+a0 +a1t)+b0 (c0+c1t)+ εt
B3 - NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE
- Đọc kết quả kiểm định đồng tích hợp
- Ước lượng VECM
- Thực hiện các kiểm định:
- Kiểm định về phần dư:
- Tương quan chuỗi
- Phân phối chuẩn
- Phương sai không đổi
- Kiểm định Granger/ bớt trễ
Chia sẻ với bạn bè của bạn: |
