3. Ước tính hiệp phương sai và hệ số tương quan:
Để ước tính hiệp phương sai và hệ số tương quan của hai cặp tài sản, ta có thể sử dụng các công thức trên với dữ liệu giá lịch sử của hai tài sản đó.
dữ liệu giá lịch sử của hai cổ phiếu VHM và VIC như sau:
Ngày
|
Giá VHM
|
Giá VIC
|
2023-12-31
|
412.000
|
108.000
|
2024-01-31
|
420.000
|
112.000
|
2024-02-29
|
435.000
|
117.000
|
2024-03-31
|
418.000
|
113.000
|
Bước 1: Tính trung bình mẫu:
Trung bình mẫu giá VHM: (412.000 + 420.000 + 435.000 + 418.000) / 4 = 421.250
Trung bình mẫu giá VIC: (108.000 + 112.000 + 117.000 + 113.000) / 4 = 113.000
Bước 2: Tính độ lệch chuẩn mẫu:
Độ lệch chuẩn mẫu giá VHM: √[(412.000 - 421.250)² + (420.000 - 421.250)² + (435.000 - 421.250)² + (418.000 - 421.250)²] / 4 ≈ 9.899
Độ lệch chuẩn mẫu giá VIC: √[(108.000 - 113.000)² + (112.000 - 113.000)² + (117.000 - 113.000)² + (113.000 - 113.000)²] / 4 ≈ 2.449
Tiếp tục phần tính toán hiệp phương sai và hệ số tương quan của VHM và VIC:
Bước 3: Tính hiệp phương sai (tiếp theo):
Cov(VHM, VIC) = [(412.000 - 421.250)(108.000 - 113.000) +
(420.000 - 421.250)(112.000 - 113.000) +
(435.000 - 421.250)(117.000 - 113.000) +
(418.000 - 421.250)(113.000 - 113.000)] / 4
Tính toán bằng tay hoặc sử dụng máy tính, ta được:
Cov(VHM, VIC) ≈ 23750.00
Chia sẻ với bạn bè của bạn: |
