Mở ĐẦu sự cần thiết nghiên cứu đề tài nghiên cứu
tải về 0.77 Mb. Chế độ xem pdf
|
- Điều hướng trang này:
- Kết luận chương 2 21 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN
| 2.4.3. Nguyên nhân
(1) Mô hình đo lường rủi ro mà ngân hàng áp dụng còn hạn hẹp. Hiện tại ngân hàng mới chỉ thực hiện đo lường RRLS thông qua mô hình định giá lại. (2) Bản thân mô hình định giá lại cũng còn có một số hạn chế như: (i)Việc phân loại các khoản mục nhạy cảm với lãi suất không chính xác tuyệt đối; (ii) Mô hình định giá lại chỉ dựa trên giá trị ghi sổ của tài sản mà không tính đến giá thị trường của chúng; (iii) Vấn đề phân nhóm tài sản theo khung kỳ hạn nhất định đã phản ánh sai lệch thông tin về cơ cấu các TSC và TSN trong cùng một nhóm; (iv) Khi sử dụng mô hình định giá lại thường giả định rằng các khoản cho vay sẽ được hoàn trả một lần khi đến hạn kể cả các khoản cho vay tiêu dùng và cho vay trung dài hạn lãi suất cố định. Tuy nhiên, trên thực tế các khoản cho vay này thường được hoàn trả theo định kỳ và ngân hàng thường xuyên sử dụng những khoản vay này để gối lên những khoản vay mới theo lãi suất hiện hành. Điều đó có nghĩa là các khoản thu nợ theo định kỳ trong năm thuộc loại nhạy cảm với lãi suất; (v) Mô hình giả định sự thay đổi giống nhau trong lãi suất của Nợ và TS. Tuy nhiên, thực tế không như vậy, sự thay đổi này là khác nhau. (3) Ngân hàng chưa có mô hình dự báo lãi suất thị trường, nhận diện rủi ro lãi suất một cách bài bản. Hiện tại ngân hàng chủ yếu dự báo lãi suất thị trường trên cơ sở kinh nghiệm và chủ yếu dựa vào lãi suất chỉ đạo của NHNN. (4) Chưa có mô hình được xây dựng về các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị rủi ro lãi suất để học hỏi và rút kinh nghiệm cho ngân hàng. Kết luận chương 2 21 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 3.1. Định hướng quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng Thương mại Cổ tải về 0.77 Mb. Chia sẻ với bạn bè của bạn:
|