30
Tạp chí
Kinh tế - Kỹ thuật
Bảng 2: Các biến sử dụng trong mô h̀nh nghiên cứu
Biến
Ký hiệu
Đo lường
Giả thuyết
Biến phụ thuộc Tỷ suất lợi nhuận
ròng biên
NIM
i,t
Thu nhập lãi ròng / Tài sản có sinh lãi
Biến độc lập Tỷ lệ vốn
CAP
i,t
Vốn chủ sở hữu / Tổng tài sản
+
Các biến kiểm
soát
Tỷ lệ cho vay
LOAN
i,t
Tỷ lệ cho vay / Tổng tài sản
+
Lạm phát
CPI
t
Tỷ lệ lạm phát hàng năm
+
Tăng trưởng kinh tế GDP
t
Tỷ lệ tăng GDP hàng năm
-
Nguồn: Tổng hợp c̉a tác giả
4. PHƯƠNG PHÁP VÀ DỮ LIỆU
NGHIÊN CỨU
4.1. Phương pháp nghiên cứu
B
ài nghiên cứu sử dụng dữ liệu bảng thông qua
hồi quy tuyến tính đa biến để lượng hóa sự tác
động của các biến độc lập lên biến phụ thuộc
trong các mô hình. Trước tiên, nghiên cứu sẽ
kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến giữa các
biến độc lập trong mô hình thông qua hệ số nhân
tử phóng đại phương sai (VIF), nếu hệ số VIF
lớn hơn hoặc bằng 10 thì hiện tượng đa cộng
tuyến được đánh giá là nghiêm trọng (Gujrati,
2003). Tiếp theo đó, nghiên cứu tiến hành kiểm
định hiện tượng tự tương quan và hiện tượng
phương sai của sai số thay đổi. Nếu không có
hiện tượng tự tương quan và phương sai của sai
số thay đổi thì nghiên cứu sẽ sử dụng các phương
pháp hồi quy thông thường trên dữ liệu bảng.
Tuy nhiên, nếu có hiện tượng tự tương quan và
phương sai của sai số thay đổi thì nghiên cứu
sẽ chuyển sang phương pháp bình phương bé
nhất tổng quát khả thi (Feasible General Least
Square – FGLS). Wooldridge (2002) cho rằng,
phương pháp này rất hữu dụng khi kiểm soát
được hiện tượng tự tương quan và hiện tượng
phương sai của sai số thay đổi.
Chia sẻ với bạn bè của bạn: 
