4.2. Dữ liệu nghiên cứu
Bài nghiên cứu sử dụng dữ liệu thu thập
được c̉a 19 NHTM Việt Nam trong giai đoạn
2007-2014. Riêng tỷ lệ tăng trưởng GDP và tỷ
lệ lạm phát được lấy từ số liệu thống kê của
World Bank.
5. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
5.1. Thống kê mô tả
Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ 19
NHTM trong giai đoạn 2008 – 2014 với các biến
số được thống kê mô tả trong bảng 3 sau đây:
Bảng 3: Thống kê mô tả các biến
Biến
Số quan sát
Trung bình
Độ lệch chuẩn Giá trị nhỏ nhất Giá trị lớn nhất
NIM
i,t
152
0.0346482
0.0152211
0.008193
0.104947
CAP
i,t
152
0.1267721
0.0900562
0.042556
0.614083
LOAN
i,t
152
0.5298685
0.1369904
0.156097
0.944218
CPI
t
152
0.107225
0.0618049
0.0409
0.2312
GDP
t
152
0.059375
0.0059932
0.0525
0.0713
Nguồn: Kết quả phân t́ch c̉a tác giả
31
Ảnh hưởng của cấu trúc . . .
5.2. Phân tích tương quan
Hệ số tương quan giữa các biến được mô tả ở bảng 4 sau đây:
Bảng 4: Hệ số tương quan giữa các biến
NIM
i,t
CAP
i,t
LOAN
i,t
CPI
t
GDP
t
NIM
i,t
1.0000
CAP
i,t
0.7284
1.0000
LOAN
i,t
0.3494
0.1885
1.0000
CPI
t
0.0887
0.0423
-0.0320
1.0000
GDP
t
-0.1943
-0.0380
-0.0910
0.0045
1.0000
Nguồn: Kết quả phân t́ch c̉a tác giả
Dựa vào bảng phân tích tương quan trên, ta
thấy:
-
Biến độc lập CAP
i,t
tác động cùng chiều
đến NIM
i,t
.
-
Các biến kiểm soát LOAN
i,t
, INF
t
tác động
cùng chiều đến NIM
i,t
.
-
Biến kiểm soát GDP
t
tác động ngược
chiều đến NIM
i,t
.
-
Không có hiện tượng đa cộng tuyến
nghiêm trọng (tự tương quan giữa các
biến độc lập trong mô hình) do các hệ số
tương quan có giá trị khá thấp (cao nhất
là 0.1885, chuẩn so sánh theo Farrar &
Glauber (1967) là 0.8).
Kết quả tương quan trên phù hợp với hầu hết
các nghiên cứu trước trên thế giới và phù hợp
với kỳ vọng của tác giả trong giai đoạn nghiên
cứu này tại Việt Nam.
5.3. Kiểm định các giả thuyết hồi quy
Bảng 5: Kết quả kỉm định hiện tượng đa cộng tuyến giữa các biến độc lập
Kiểm định VIF
Biến
VIF
1/VIF
LOAN
i,t
1.05
0.955888
CAP
i,t
1.04
0.961693
GDP
t
1.01
0.991268
CPI
t
1.00
0.996543
Giá trị trung bình = 1.02
Nguồn: Kết quả phân t́ch c̉a tác giả
Đa cộng tuyến là hiện tượng các biến độc
lập trong mô hình tương quan tuyến tính với
nhau. Nghiên cứu tiến hành kiểm định giả thuyết
không bị hiện tượng đa cộng tuyến bằng cách
dùng chỉ tiêu VIF. Kết quả cho thấy VIF của tất
cả các biến độc lập đều nhỏ hơn 10 nên hiện
tượng đa cộng tuyến trong mô hình được đánh
giá là không nghiệm trọng (Gujrati, 2003).
32
Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật
Bảng 6: Kỉm định phương sai c̉a sai số thay đổi và kỉm định tự tương quan
Chia sẻ với bạn bè của bạn: |
