THỦ TỤC LỰA CHỌN MÔ HÌNH MỘT SỐ LỆNH THÔNG DỤNG - NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE
- xtset id time: khai báo số liệu dạng mảng
- xtreg y x1 x2 xk, re : chạy mô hình r.e
- xttest0: lựa chọn re và pols
- xtreg y x1 x2 xk, fe
- est store tdcd: lưu giữ kết quả vừa ước lượng
- hausman tdcd: kiểm định lựa chọn re và fe
- Thực hành trên stata với số liệu productivity
PHỤ LỤC: KIỂM ĐỊNH HAUSMAN - NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE
- Ý tưởng:
- Nếu ci và X là không tương quan=>
- FE và RE: vững, RE hiệu quả hơn
- Nếu ci và X là tương quan=> RE không vững
- => nếu sự khác biệt giữa ULFE và ULRE quá lớn thì là dấu hiệu của sự có tương quan => chọn FE
PHỤ LỤC: VỀ TÍNH TỰ TƯƠNG QUAN CỦA V - NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE
- vij = ci + uij; uij không tương quan, p.s không đổi
- => cov(vij; vis) = cov(ci + uij; ci + uis)=
- = var(ci) +cov(ci, uis) + cov(ci;uij) khi j ≠ s
- = var(ci) +var(uij)+cov(ci, uis) + cov(ci;uij) khi j =s
- Giá trị này nói chung là khác 0, ngay cả khi c va u là không tương quan
GIỚI THIỆU - NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE
- Ứng dụng:
- Dự báo ngắn hạn
- Khi không có nhiều thông tin về các yếu tố tác động
- Thường là các chuỗi số vĩ mô/ tài chính/ chứng khoán
PHỤ LỤC 4: CÁC TIÊU CHUẨN LỰA CHỌN TRỄ - NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE
- Kiểm định LR (likelihood ratio):
- m: tổng các hệ số trong mỗi p.t, q: tổng tất cả ràng buộc
- Tiêu chuẩn
Chia sẻ với bạn bè của bạn: |
