VAR VÀ SVAR - SVAR và VAR
- Vấn đề định dạng
VẤN ĐỀ ĐỊNH DẠNG CỦA SVAR - NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE
- Mô hình (1.1) viết lại thành:
- Do đó nếu 1- a11a12 ≠ 0 thì:
QUAN HỆ GIỮA E VÀ ε - NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE
- Nếu (1.2) là định dạng được =>
Nhận xét - NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE
- Mô hình: atheoretical
- Mô hình dự báo (ngắn hạn? trung hạn?)
- Phân tích cơ chế chuyền tải sốc giữa các biến
- tác động của sốc của một biến lên các biến khác theo thời gian
- vai trò tương đối của từng sốc đối với sai số dự báo
PHÂN RÃ CHOLESKY - NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE
- Lựa chọn
- => Quay về bài toán định dạng:
- => chẳng hạn có thể giả sử rằng sốc trên biến y2t không có ảnh hưởng tức thời đến y1t: a11 = 0 =>
- => phân rã Cholesky
HÀM PHẢN ỨNG (IRF) - NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE
- Nhận xét: sốc lên một biến chính sách tác động lên cả hệ thống, theo t
- Mục đích của phân tích IRF: tìm hiểu tác động của các cú sốc lên các biến phụ thuộc trong mô hình theo thời gian
- Thực hiện: Biểu diễn các biến phụ thuộc như một hàm của các cú sốc (impulse)
- Xét hệ (1.2): yt = B0 + B1yt-1+ et , nếu hệ ổn định =>
HÀM PHẢN ỨNG (IRF) - NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE
- Hay:
- Từ p.t này có thể suy ra được tác động của các cú sốc hệ thống lên từng biến số của mô hình
Chia sẻ với bạn bè của bạn: |
