5
lãi suất, (4) Tổ chức quản trị RRLS, (5) Phương pháp lượng hóa RRLS, (6)
Công cụ QRRRLS.
- Về thực tiễn:
Phương pháp đánh giá thực trạng:
Luận án sử dụng các phương pháp để đánh giá khá toàn diện và đầy đủ
thực trạng quản trị rủi ro lãi suất của Ngân hàng thương mại cổ phần Công
thương Việt Nam thông qua phân tích một cách khoa học: (1) Phân tích đầy
đủ các chỉ tiêu đo lường rủi ro lãi suất để thấy được bức tranh đầy đủ nhất,
chân thực nhất về quản trị rủi ro tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công
thương Việt Nam, (2) Xây dựng và kiểm định được bộ thang đo đánh giá các
yếu tố tác động đến quản trị rủi ro lãi suất, từ đó xác định được yếu tố nào
ảnh hưởng đến quản trị rủi ro lãi suất, đây là một căn cứ khoa học để giúp
các nhà quản trị ngân hàng có các giải pháp để quản trị rủi ro lãi suất tốt hơn.
Kết quả đánh giá đó cho thấy mức độ ảnh hưởng của các yếu tố, những
thành công và tồn tại trong quản trị RRLS của Ngân hàng Thương mại Cổ
phần Công thương Việt Nam trong thời gian nghiên cứu thực trạng (2011 –
2019).
Đề xuất các giải pháp mới:
+ Xây dựng chính sách và hoàn thiện quy trình quản trị rủi ro lãi suất,
khi NH xây dựng được chính sách và quy trình quản trị hợp lý có tác động
mạnh đến tăng cường quản trị RRLS.
+ Áp dụng mô hình dự báo lãi suất hiện đại và phù hợp, nhóm giải pháp
này là sự lựa chọn áp dụng mô hình quản trị rủi ro tiên tiến trong nền kinh tế
thị trường, phù hợp với các điều kiện QTRRLS tại Ngân hàng Thương mại
Cổ phần Công thương Việt Nam.
+ Tăng cường độ chính xác trong đo lường rủi ro lãi suất, thực hiện
nhóm giải pháp này là cơ sở cho việc quản trị RRLS có hiệu quả.
Ngoài ra luận án còn đề xuất một số giải pháp và kiến nghị với Chính
phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Những giải pháp và kiến nghị này sẽ
giúp Ngân hàng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam
tăng cường quản trị rủi ro lãi suất trong thời gian tới.
Chia sẻ với bạn bè của bạn: