Kiểm định phương sai của sai số thay đổi
Kiểm định tự tương quan
White’s test
Wooldridge test
Chi2 (14) = 70.80
F (1, 18) = 52.478
Prob > chi2 = 0.0000*
Prob > F = 0.0000*
Ghi chú:
*
,
**
và
***
có ý nghĩa tương ứng ở mức 1%, 5% và 10%
Nguồn: Kết quả phân t́ch c̉a tác giả
- Phương sai của sai số thay đổi sẽ làm cho
các ước lượng thu được bằng phương pháp OLS
vững nhưng không hiệu quả, các kiểm định hệ số
hồi quy không còn đáng tin cậy. Từ đó dẫn đến
hiện tượng ngộ nhận các biến độc lập trong mô
hình nghiên cứu có ý nghĩa, lúc đó kiểm định hệ
số hồi quy và R bình phương không dùng được.
Bởi vì phương sai của sai số thay đổi làm mất
tính hiệu quả của ước lượng, nên cần thiết phải
tiến hành kiểm định giả thuyết phương sai của
sai số không đổi bằng kiểm định White, với giả
thuyết H
0
: Không có hiện tượng phương sai thay
đổi. Với mức ý nghĩa alpha= 1%, kiểm định
White cho kết quả là: Prob = 0.0000. Vậy, Prob
< 0.01 nên bác bỏ giả thuyết H
0
. Tức là có hiện
tượng phương sai thay đổi.
- Giữa các sai số có mối quan hệ tương
quan với nhau sẽ làm cho các ước lượng thu
được bằng phương pháp OLS vững nhưng
không hiệu quả, các kiểm định hệ số hồi qui
không còn đáng tin cậy. Nghiên cứu tiến hành
kiểm định giả thuyết không bị tự tương quan
trên dữ liệu bảng, với giả thuyết H
0
: không có
sự tự tương quan. Với mức ý nghĩa alpha = 1%,
kiểm định cho kết quả là: Prob = 0.0000. Vậy,
Prob < 0.01 nên bác bỏ giả thuyết H
0
. Tức là có
sự tự tương quan.
Tổng hợp kết quả kiểm định
Qua kết quả kiểm định từng phần ở trên,
ta thấy: mô hình có hiện tượng đa cộng tuyến
được đánh giá là không nghiêm trọng. Tuy vậy,
mô hình có sự tự tương quan giữa các sai số và
có hiện tượng phương sai thay đổi. Hiện tượng
này sẽ làm cho các ước lượng thu được bằng
các phương pháp hồi quy thông trường trên dữ
liệu bảng không hiệu quả, các kiểm định hệ số
hồi qui không còn đáng tin cậy. Do vậy, tác giả
dùng phương pháp bình phương bé nhất tổng
quát khả thi (Feasible General Least Square –
FGLS) để khắc phục hiện tượng tự tương quan
giữa các sai số và hiện tượng phương sai thay
đổi để đảm bảo ước lượng thu được vững và
hiệu quả (theo Wooldridge (2002)).
Chia sẻ với bạn bè của bạn: |
