B2. ƯỚC LƯỢNG MÔ HÌNH - AR(p):
- ARMA(p,q):
- ARMAX(p,q) với biến ngoại sinh
3. THẨM ĐỊNH MÔ HÌNH - NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE
- Kiểm tra tính khả nghịch, tính dừng của chuỗi
- Kiểm định phần dư: phần dư phải là nhiễu trắng
- Các tiêu chuẩn lựa chọn: => AIC, BIC, hàm loglikelihood
- Kiểm tra khả năng dự báo của mô hình
KIỂM ĐỊNH PHẦN DƯ - NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE
- Xem xét lược đồ tương quan
- Kiểm định Q (Ljung-Box):
- H0: không có ttq đến bậc K
- Trong đó: rk: hệ số tương quan mẫu bậc k
- Kiểm định LM
B3. THẨM ĐỊNH MÔ HÌNH - NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE
- Kiểm tra tính khả nghịch, tính dừng của chuỗi
- Kiểm định phần dư: phần dư phải là nhiễu trắng
- Các tiêu chuẩn lựa chọn: => AIC, BIC, hàm loglikelihood
- Kiểm tra khả năng dự báo của mô hình
CÁC TIÊU CHUẨN LỰA CHỌN - NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE
- Tiêu chuẩn AIC
- BIC
- Log likelihood
B3. THẨM ĐỊNH MÔ HÌNH - NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE
- Kiểm tra tính khả nghịch, tính dừng của chuỗi
- Kiểm định phần dư: phần dư phải là nhiễu trắng
- Các tiêu chuẩn lựa chọn: => AIC, BIC, hàm loglikelihood
- Kiểm tra khả năng dự báo của mô hình
DỰ BÁO TRONG MẪU - NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE
- Chọn một phần của mẫu
- Sử dụng để dự báo
- Đánh giá sai số
- Thực hiện trên eviews
ĐÁNH GIÁ SAI SỐ - NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE
- Xu thế nhiều khi không rõ => cần lựa chọn một số kỹ thuật khác nhau để dự báo
- Tiêu chuẩn lựa chọn:
| | | - Sai số tuyệt đối phần trăm
| | - Sai số trung bình bình phương (MSE)
| |
Chia sẻ với bạn bè của bạn: |
