MÔ HÌNH PHÂN TÍCH SỐ LIỆU MẢNG - Ký hiệu: vij = ci+uij
- Tùy thuộc vào bản chất của yếu tố ci, ta có 3 loại mô hình sau
- OLS gộp (POLS)
- Mô hình tác động cố định (FE)
- Mô hình tác động ngẫu nhiên (RE)
MÔ HÌNH OLS GỘP - NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE
- Nếu không có ci: trở về mô hình thông thường
- => OLS gộp: ul OLS cho toàn bộ quan sát
- OLS là tốt nhất (khi đó v thỏa mãn các giá thiết OLS)
MÔ HÌNH TÁC ĐỘNG NGẪU NHIÊN - NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE
- Nếu tồn tại ci:
- Nếu ci không tương quan với X => v: sai số ngẫu nhiên tổng hợp
- ssnn tổng hợp này không vi phạm giả thiết 3
- => mô hình tác động ngẫu nhiên
MÔ HÌNH TÁC ĐỘNG CỐ ĐỊNH - NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE
- Khi ci là có tương quan với X, khi đó cả FE và POLS đều chệch
- => Không thể nhóm ci vào vij được
- => Sử dụng mô hình tác động cố định
- => các phương pháp xử lý ci khác nhau sẽ dẫn đến các phương pháp ước lượng khác nhau:
- ước lượng dọc
- hồi quy với biến giả
FE VÀ RE - NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE
- FE:
- Không đánh giá được tác động của các yếu tố như: giới tính, năng lực, xuất phát điểm của địa phương
- Không suy diễn được cho các cá thể ngoài mẫu
- RE
- Tập quan sát phải mang tính ngẫu nhiên
- Gỉa thiết về sự không tương quan giữa c và X thường là quá chặt
LỰA CHỌN MÔ HÌNH - NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE
- Nếu biến bị bỏ sót là không đáng kể => POLS là tốt nhất
- Nếu biến bị bỏ sót không tương quan với X => RE là hiệu quả hơn FE (nhưng phải giả thiết về sự không tương quan giữa c và u)
- Nếu biến bị bỏ sót là tương quan với X thì RE là chệch và không vững=> chọn FE
- Lựa chọn giữa POLS và RE: sử dụng xttest0
- Nếu RE được lựa chọn => sẽ chọn giữa FE hay RE: Hausman
Chia sẻ với bạn bè của bạn: |
