Bài tậP – TÍnh giá trị Var

Hãy xem xét một danh mục gồm 10 triệu USD đầu tư vào chỉ số S&P 500 và 7,5 triệu USD đầu tư vào trái 

phiếu kho bạc Mỹ. S&P 500 có tỷ suất sinh lợi dự kiến là 14% và độ lệch chuẩn là 16%. Trái phiếu kho bạc 

Mỹ có tỷ suất sinh lợi là 9% và độ lệch chuẩn là 8%. Hệ số tương quan giữa S&P 500 và trái phiếu là 0.35. 

Tất cả những số liệu trên được tính trên cơ sở hàng năm. 

a. Tính Var trong một năm với xác suất 5%, sử dụng phương pháp thích hợp nhất với các thông tin mà bạn 

b. Sử dụng kết quả câu a để tìm giá trị Var cho 1 ngày.