SỞ giao dịch chứng khoán hà NỘi cấP ĐĂng ký niêm yết chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việC niêm yết chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị chứng khoáN
CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro về kinh tế
tải về 1.29 Mb.
|
- Điều hướng trang này:
- Rủi ro về chính sách
- Rủi ro về lãi suất
- Rủi ro về tín dụng
- Rủi ro về ngoại hối
- Rủi ro về thanh khoản
CÁC NHÂN TỐ RỦI RORủi ro về kinh tếSự tăng trưởng hay suy giảm của nền kinh tế sẽ tác động nhất định đến mọi lĩnh vực, ngành nghề, mọi đối tượng, trong đó lĩnh vực tài chính – ngân hàng sẽ là một trong những ngành phụ thuộc nhiều vào chu kỳ và tốc độ phát triển của nền kinh tế.Sau khi chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) từ đầu năm 2007, nền kinh tế Việt Nam đã bước đầu hội nhập với nền kinh tế thế giới. Năm 2008 là năm nền kinh tế toàn cầu gặp nhiều khó khăn, vì thế nền kinh tế Việt Nam cũng bị ảnh hưởng đáng kể, ngành ngân hàng phải đối phó với nhiều khó khăn về chất lượng tín dụng kém đi đồng thời tiền tệ, tín dụng thắt chặt, khó huy động vốn và sử dụng nguồn vốn hiệu quả.Tuy nhiên sang năm 2009 nền kinh tế đã có những khởi sắc và chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê GDP cả năm 2009 của Việt Nam đạt 5,32% cao hơn so với dự báo ban đầu là 5%. Theo đó, ngành ngân hàng nói chung và Navibank nói riêng cũng có sự tăng trưởng vượt bậc so với năm 2008. Tổng vốn huy động và cho vay của Ngân hàng trong năm 2009 tăng gần gấp đôi cả năm 2008.Rủi ro về chính sáchHoạt động ngành ngân hàng là một trong những ngành chịu tác động mạnh từ các chính sách tài chính – tiền tệ và điều tiết vĩ mô của Chính phủ. Với các biện pháp nhằm thực thi chính sách tài chính – tiền tệ thắt chặt hay nới lỏng của Chính phủ trong thời gian qua đã ảnh hưởng nhanh chóng đến hoạt động kinh doanh của hệ thống ngân hàng nói chung. Điển hình như ngay từ đầu năm 2009, một loạt các biện pháp thực thi chính sách tiền tệ nới lỏng được áp dụng, cụ thể giảm lãi suất cơ bản từ 8,5% xuống 7%/năm; lãi suất tái cấp vốn, tái chiết khấu, lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng VND cũng được điều chỉnh giảm. Đồng thời gói hỗ trợ lãi suất vốn vay lưu động với mức hỗ trợ 17.000 tỷ đồng cho khoản vay bằng VNĐ, lãi suất hỗ trợ 4%/năm bắt đầu thực hiện từ tháng 02/2009. Điều này đã đẩy tăng trưởng tín dụng toàn ngành ngân hàng nói chung năm 2009 đạt 37,73% (cao hơn mức kế hoạch Ngân hàng Nhà nước là 30%)1 và riêng tăng trưởng tín dụng của Navibank trong năm 2009 đã tăng 81,93% so với cả năm 2008.Bước sang năm 2010, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục thực hiện điều hành linh hoạt, thận trọng chính sách tiền tệ, lãi suất và tỷ giá để đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô và tăng trưởng kinh tế hợp lý. Tính đến hết Quý I/2010, tổng phương tiện thanh toán và tín dụng có xu hướng tăng dần, tín dụng của toàn ngành ngân hàng tăng 3,34%2 và của Navibank tăng 4,17% so với cuối năm 2009.Rủi ro về lãi suấtNguyên nhân phát sinh chính của rủi ro lãi suất tại ngân hàng là sự thay đổi lãi suất thị trường có thể tác động đến thu nhập và chi phí hoạt động của ngân hàng do sự chênh lệch giữa kỳ hạn của nguồn vốn huy động với việc sử dụng nguồn vốn huy động. Sự khác biệt giữa các loại lãi suất (lãi suất cố định, lãi suất thả nổi) cũng phát sinh rủi ro ngay cả khi tài sản và công nợ có cùng kỳ hạn. Để quản lý rủi ro về lãi suất, Navibank đã từng bước áp dụng các công cụ quản lý rủi ro, bao gồm: Biểu đồ lệch kỳ hạn tái định giá (repricing gap); Thời lượng của tài sản Nợ và tài sản Có (duration) và Hệ số nhạy cảm (factor sensitivity). Dựa trên các báo cáo về lãi suất và kỳ hạn đang áp dụng, kết hợp với việc dự báo xu hướng, lãi suất VND và ngoại tệ trên thị trường, Navibank sẽ quyết định duy trì các mức chênh lệch phù hợp để hạn chế rủi ro về lãi suất trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.
Trong năm 2009, hoạt động tín dụng của Navibank có sự tăng trưởng khá tốt với dư nợ tín dụng đạt 9.960 tỷ đồng, trong đó dư nợ tiêu chuẩn đạt hơn 9.611 tỷ đồng chiếm 96,5% tổng dư nợ. Dư nợ nhóm 2, 3, 4 là 257 tỷ đồng chiếm 2,58% tổng dư nợ, và dư nợ nhóm 5 là 91 tỷ đồng, chỉ chiếm 0,91%. Mức dư nợ tín dụng từ loại 2 – 5 chiếm khoảng 3,49% tổng dư nợ tín dụng của Ngân hàng, một tỉ lệ tương đối thấp so với tổng dư nợ. Bên cạnh đó, để đảm bảo rủi ro cho hoạt động tín dụng theo quy định, Navibank đã trích dự phòng rủi ro tín dụng với mức 81,5 tỷ đồng cho tổng dư nợ3. Do vậy, rủi ro về hoạt động tín dụng của Navibank là hoàn toàn có thể kiểm soát được. Rủi ro về ngoại hốiRủi ro về ngoại hối phát sinh khi ngân hàng duy trì trạng thái ngoại tệ ở mức cao và sự thay đổi tỷ giá trên thị trường có thể gây ảnh hưởng đến thu nhập của ngân hàng. Đối với Navibank, hoạt động ngoại hối chủ yếu nhằm phục vụ thanh toán quốc tế cho các khách hàng doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động, Navibank luôn tuân thủ nghiêm túc việc quản lý rủi ro ngoại hối theo quy định của Ngân hàng Nhà Nước (không duy trì trạng thái dương hoặc âm quá 30% vốn tự có của Ngân hàng). Điều này giúp Navibank kiểm soát được rủi ro về ngoại hối. Rủi ro về thanh khoảnThanh khoản là một vấn đề quan trọng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng, đề cập đến khả năng chi trả và thực hiện các nghĩa vụ tài chính của ngân hàng. Do vậy, rủi ro thanh khoản được các ngân hàng quan tâm đặc biệt. Trong năm 2008, các ngân hàng gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính, thị trường nội tệ và ngoại tệ có nhiều biến động lớn, ít có thanh khoản,...Bước sang năm 2009 và những tháng đầu năm 2010, với những tín hiệu tích cực từ nền kinh tế, sự ấm lên của thị trường chứng khoán và bất động sản, nguồn vốn huy động của các ngân hàng cũng chịu tác động nhất định, gây áp lực về thanh khoản và cân đối vốn. Tuy nhiên, với sự phát triển ổn định, khả năng nắm bắt và theo dõi kịp thời biến động vốn khả dụng, Navibank vẫn đảm bảo tuyệt đối an toàn thanh khoản, dự trữ bắt buộc, đáp ứng tối đa nhu cầu thanh toán của khách hàng. Trong hoạt động kinh doanh của mình, Navibank luôn tuân thủ các quy định sau:
Каталог: portal -> fscfiles -> News -> HSC fscfiles -> Ctcp chứng khoáN ĐỆ nhấT – the first securities joint stock company fscfiles -> Ctcp chứng khoáN ĐỆ nhấT – the first securities joint stock company fscfiles -> Ctcp chứng khoáN ĐỆ nhấT – the first securities joint stock company HSC -> SỞ giao dịch chứng khoán hà NỘi cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam fscfiles -> O0o BÁo cáo kết quả ĐỢt phát cổ phiếU fscfiles -> BẢn tin thị trưỜng chứng khoáN 21/10/2014 KẾt quả giao dịch trong ngàY fscfiles -> Ctcp chứng khoáN ĐỆ nhấT – the first securities joint stock company HSC -> GIỚi thiệu nghị ĐỊnh số 85/2010/NĐ-cp ngàY 02/8/2010 CỦa chính phủ VỀ XỬ phạT VI phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trưỜng chứng khoán ngày 02/8/2010 HSC -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng hệ thống quản lý thông tin công ty dành cho công ty niêm yếT/ĐĂng ký giao dịCH tải về 1.29 Mb. Chia sẻ với bạn bè của bạn:
|